PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).

ES50.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-0.80%25.72%13.20%6.66%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%0.85%

Доходность по периодам

ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.68%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и 5HEU.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DE5HEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.38

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.56

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.35

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

1.12

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа 5HEU.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и 5HEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.02

+1.05

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и 5HEU.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и 5HEU.DE

Ни ES50.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и 5HEU.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и 5HEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-18.20%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.53%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.91%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-6.21%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и 5HEU.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

0.00%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

4.42%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

11.95%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

12.93%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

12.93%

+2.33%