Сравнение ERY с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
ERY и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -36.24% против -1.82% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и UST
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
ERY vs. UST — Ранг доходности на риск
ERY
UST
Сравнение ERY c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.21 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 0.37 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.36 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.81 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.21 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | -0.39 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.20 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ERY и UST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и UST
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и UST
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -47.99% | -52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -8.44% | -57.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -43.97% | -50.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -47.99% | -51.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -37.34% | -62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -14.89% | -82.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 3.69% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и UST
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 3.75% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 6.39% | +22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 11.28% | +38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 15.45% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 13.18% | +57.54% |