PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERY с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ERY и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERY и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-44.19%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -36.24% против -1.82% соответственно.


ERY

1 день
7.30%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-44.19%
6 месяцев
-44.94%
1 год
-44.52%
3 года*
-26.22%
5 лет*
-40.95%
10 лет*
-36.24%

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий ERY и UST

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.


Доходность на риск

ERY vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERYUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.21

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

0.37

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.36

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

0.81

-2.13

ERY vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ERYUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.21

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

-0.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.20

-0.75

Корреляция

Корреляция между ERY и UST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и UST

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UST в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.73%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ERY и UST

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


ERYUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-47.99%

-52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-8.44%

-57.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.36%

-43.97%

-50.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-47.99%

-51.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-37.34%

-62.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.89%

-14.89%

-82.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

3.69%

+30.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и UST

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ERYUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

3.75%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

6.39%

+22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

11.28%

+38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

15.45%

+36.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

13.18%

+57.54%