PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERY с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ERY и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -33.62% против -42.33% соответственно.


ERY

1 день
-2.10%
1 месяц
12.20%
С начала года
-35.79%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-43.63%
3 года*
-24.59%
5 лет*
-35.93%
10 лет*
-33.62%

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-35.79%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between ERY and SPXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.61

The correlation between ERY and SPXS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

ERY vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERYSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.91

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.60

+0.24

ERY vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERY и SPXS

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERYSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.88%

-45.74%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.61%

-84.13%

+17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-90.11%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.61%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.91%

-96.29%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

27.24%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и SPXS

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 13.80% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERYSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

14.10%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

29.36%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

37.23%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.86%

50.68%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.53%

53.57%

+16.96%

Сравнение комиссий ERY и SPXS

ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и SPXS

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SPXS в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
2.87%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


ERY and SPXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (14.10%) compared to ERY (13.80%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, ERY leads with -33.62% vs -42.33% for SPXS. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.62% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.87% for ERY.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.08% for SPXS.

ERY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор