Сравнение ERY с SPXS
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.12%/yr vs -41.08%/yr for SPXS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERY charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -22.52%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -33.12% против -41.08% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
SPXS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -19.69%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -38.44%
- 5 лет*
- -33.21%
- 10 лет*
- -41.08%
Сравнение доходности по годам ERY и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -22.52% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between ERY and SPXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.61 |
The correlation between ERY and SPXS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ERY
SPXS
Сравнение ERY c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.49 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и SPXS
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -43.64% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -84.13% | +18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -90.11% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -99.56% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -96.31% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 25.51% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SPXS
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 11.01% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 30.20% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 37.79% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 50.74% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 53.51% | +16.88% |
Сравнение комиссий ERY и SPXS
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SPXS
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SPXS в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.38% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and SPXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to SPXS (11.01%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, ERY leads with -33.12% vs -41.08% for SPXS. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.12% return vs -41.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.28% for ERY.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор