PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с SPXS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs -41.51%/yr for SPXS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERY charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности ERY и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -20.53%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -33.15% против -41.51% соответственно.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

SPXS

1 день
7.88%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-20.53%
6 месяцев
-19.39%
1 год
-46.35%
3 года*
-41.43%
5 лет*
-33.91%
10 лет*
-41.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-20.53%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between ERY and SPXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.61

The correlation between ERY and SPXS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

ERY vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-1.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
-2.12

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.77

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.56

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-1.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.83

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ERY и SPXS

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-50.30%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-84.13%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-90.11%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.63%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-96.30%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

30.35%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и SPXS

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

10.95%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

27.94%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

36.44%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

50.49%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

53.59%

+17.02%

Сравнение комиссий ERY и SPXS

ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и SPXS

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SPXS в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.60%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ERY and SPXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.54%) compared to SPXS (10.95%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, ERY leads with -33.15% vs -41.51% for SPXS. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.15% return vs -41.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.61% for ERY.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.08% for SPXS.

SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор