Сравнение ERY с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
ERY и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.37% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -36.24% против -40.00% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
SPXS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -36.59%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- -40.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и SPXS
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
ERY vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ERY
SPXS
Сравнение ERY c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.76 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | -0.93 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.65 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.75 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | -0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.81 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ERY и SPXS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SPXS
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPXS в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.26% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и SPXS
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -65.10% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -87.42% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -99.52% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -96.27% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 55.95% | -21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 15.98% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 28.34% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 54.64% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 50.39% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 53.48% | +17.24% |