Сравнение ERY с PSCE
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.21%/yr vs -2.41%/yr for PSCE. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности ERY и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям PSCE по среднегодовой доходности: -33.21% против -2.41% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -37.59%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -36.31%
- 10 лет*
- -33.21%
PSCE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- -2.41%
Сравнение доходности по годам ERY и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -37.05% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.36% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Correlation
The correlation between ERY and PSCE is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | -0.85 |
The correlation between ERY and PSCE has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. PSCE — Ранг доходности на риск
ERY
PSCE
Сравнение ERY c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.59 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.00 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и PSCE
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -96.21% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -12.70% | -44.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -44.57% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -45.42% | -48.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -90.70% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -76.48% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -58.87% | -38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 4.15% | +27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и PSCE
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 8.83% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 18.94% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 27.51% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.84% | 37.39% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 43.20% | +27.35% |
Сравнение комиссий ERY и PSCE
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и PSCE
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности PSCE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.30% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.28% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and PSCE have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (14.26%) compared to PSCE (8.83%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs PSCE's -96.21%.
On 10-year performance, PSCE leads with -2.41% vs -33.21% for ERY. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSCE has performed better with a -2.41% return vs -33.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.28% for PSCE.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while PSCE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.29% for PSCE.
PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор