Сравнение ERY с IGE
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.21%/yr vs 9.09%/yr for IGE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности ERY и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: -33.21% против 9.09% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -37.59%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -36.31%
- 10 лет*
- -33.21%
IGE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам ERY и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -37.05% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 15.54% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
Correlation
The correlation between ERY and IGE is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.95 |
The correlation between ERY and IGE shifts across timeframes, from -0.95 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. IGE — Ранг доходности на риск
ERY
IGE
Сравнение ERY c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.65 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.94 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и IGE
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -67.55% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -8.80% | -48.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -19.49% | -48.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -25.72% | -68.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -60.57% | -39.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -8.73% | -91.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -18.87% | -78.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 2.68% | +29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и IGE
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 5.32% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 12.96% | +20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 16.51% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.84% | 22.41% | +29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 24.93% | +45.62% |
Сравнение комиссий ERY и IGE
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и IGE
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IGE в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.30% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.07% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and IGE have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (14.26%) compared to IGE (5.32%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs IGE's -67.55%.
On 10-year performance, IGE leads with 9.09% vs -33.21% for ERY. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.09% return vs -33.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.07% for IGE.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while IGE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.39% for IGE.
IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор