PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERY с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ERY и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: -33.21% против 9.09% соответственно.


ERY

1 день
-2.05%
1 месяц
15.94%
С начала года
-37.05%
6 месяцев
-37.59%
1 год
-42.88%
3 года*
-25.97%
5 лет*
-36.31%
10 лет*
-33.21%

IGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.23%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.93%
3 года*
18.55%
5 лет*
16.34%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и IGE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-37.05%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
15.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between ERY and IGE is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.95

The correlation between ERY and IGE shifts across timeframes, from -0.95 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

ERY vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERYIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.65

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.94

-13.29

ERY vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERY и IGE

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и IGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERYIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.55%

-32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.88%

-8.80%

-48.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-19.49%

-48.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-25.72%

-68.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-60.57%

-39.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-8.73%

-91.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.91%

-18.87%

-78.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.69%

2.68%

+29.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и IGE

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERYIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

5.32%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

12.96%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

16.51%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.84%

22.41%

+29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.55%

24.93%

+45.62%

Сравнение комиссий ERY и IGE

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и IGE

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IGE в 2.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.30%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
2.07%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы


ERY and IGE have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.26%) compared to IGE (5.32%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs IGE's -67.55%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.09% vs -33.21% for ERY. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.09% return vs -33.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.07% for IGE.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while IGE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор