Сравнение ERY с CRAK
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.88%/yr vs 13.22%/yr for CRAK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности ERY и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: -33.88% против 13.22% соответственно.
ERY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -42.08%
- 1 год
- -55.06%
- 3 года*
- -28.20%
- 5 лет*
- -38.05%
- 10 лет*
- -33.88%
CRAK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам ERY и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.59% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 32.89% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between ERY and CRAK is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | -0.70 |
The correlation between ERY and CRAK shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. CRAK — Ранг доходности на риск
ERY
CRAK
Сравнение ERY c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.62 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.95 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 22.45 | -24.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | 3.71 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.66 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.60 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.54 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок ERY и CRAK
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -58.80% | -41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.79% | -8.57% | -51.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -35.61% | -32.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -35.61% | -58.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -58.80% | -40.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.06% | -95.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -12.49% | -84.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 3.03% | +30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и CRAK
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 6.36% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 14.26% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 18.34% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.89% | 20.61% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 22.16% | +48.46% |
Сравнение комиссий ERY и CRAK
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и CRAK
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CRAK в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.52% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.75% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and CRAK have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (16.11%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs CRAK's -58.80%.
On 10-year performance, CRAK leads with 13.22% vs -33.88% for ERY. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.22% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.52% for CRAK.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while CRAK is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор