Сравнение ERY с CRAK
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.62%/yr vs 13.00%/yr for CRAK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности ERY и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: -33.62% против 13.00% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
CRAK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам ERY и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 21.55% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between ERY and CRAK is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.70 |
The correlation between ERY and CRAK shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. CRAK — Ранг доходности на риск
ERY
CRAK
Сравнение ERY c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.31 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.71 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и CRAK
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -58.80% | -41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -13.59% | -43.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | -35.61% | -31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -35.61% | -58.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -58.80% | -40.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.24% | -87.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -12.47% | -84.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 3.84% | +28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и CRAK
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 6.58% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 15.09% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 19.10% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 20.69% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 22.17% | +48.36% |
Сравнение комиссий ERY и CRAK
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и CRAK
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CRAK в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.66% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and CRAK have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (13.80%) compared to CRAK (6.58%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs CRAK's -58.80%.
On 10-year performance, CRAK leads with 13.00% vs -33.62% for ERY. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.00% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.66% for CRAK.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while CRAK is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор