PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с CRAK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs 12.82%/yr for CRAK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности ERY и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: -33.15% против 12.82% соответственно.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between ERY and CRAK is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.70

The correlation between ERY and CRAK shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

ERY vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
3.42

-4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
4.40

-6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.57

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

7.42

-8.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

20.75

-22.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

3.42

-4.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.63

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.58

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.52

-1.07

Просадки

Сравнение просадок ERY и CRAK

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-58.80%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-8.57%

-49.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-35.61%

-32.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-35.61%

-58.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-58.80%

-40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.66%

-93.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-12.49%

-84.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

3.06%

+30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и CRAK

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

5.92%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

14.56%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

18.57%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

20.64%

+31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

22.17%

+48.44%

Сравнение комиссий ERY и CRAK

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и CRAK

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности CRAK в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERY and CRAK have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.54%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 12.82% vs -33.15% for ERY. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 12.82% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.56% for CRAK.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while CRAK is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор