Сравнение ERX с VSDB
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard. ERX is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, ERX returned 98.14% vs 5.06% for VSDB. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.
Доходность
Сравнение доходности ERX и VSDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 1.00%.
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 1.92% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 4.85% |
Correlation
The correlation between ERX and VSDB is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. VSDB — Ранг доходности на риск
ERX
VSDB
Сравнение ERX c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.57 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 15.78 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.68 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок ERX и VSDB
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и VSDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -1.42% | -98.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -1.42% | -21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.58% | -0.10% | -91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -0.19% | -66.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 0.32% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и VSDB
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 0.55% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 1.35% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 1.75% | +39.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 1.89% | +50.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.16% | 1.89% | +67.27% |
Сравнение комиссий ERX и VSDB
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и VSDB
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VSDB в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and VSDB have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (16.49%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs VSDB's -1.42%.
On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs 5.06% for VSDB. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.61% for ERX.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while VSDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.15% for VSDB.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и VSDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор