PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERX с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с PYPG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ERX is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, ERX returned 70.71% vs -57.41% for PYPG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности ERX и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.77%.

ERX

1 день
2.41%
1 месяц
12.12%
6 месяцев
42.68%
С начала года
61.33%
1 год
70.71%
3 года*
19.84%
5 лет*
34.74%
10 лет*
-9.97%

PYPG

1 день
-0.47%
1 месяц
73.22%
6 месяцев
-19.05%
С начала года
-23.77%
1 год
-57.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и PYPG

2026 (YTD)2025
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		61.33%1.92%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-23.77%-20.19%

Correlation

The correlation between ERX and PYPG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с BISPYPG с BRKWPYPG с BMNG

Доходность на риск

ERX vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.67

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.72

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.72

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.02

+7.12

ERX vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PYPG равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и PYPG

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-79.52%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.97%

-79.52%

+49.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.86%

-61.90%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-41.38%

-25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

56.44%

-44.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и PYPG

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 12.43%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.49%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

34.49%

-22.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

77.02%

-43.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

85.36%

-43.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.71%

83.15%

-31.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.92%

83.15%

-14.23%

Сравнение комиссий ERX и PYPG

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и PYPG

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.58%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and PYPG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (34.49%) compared to ERX (12.43%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, ERX leads with 70.71% vs -57.41% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 70.71% return vs -57.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.75% for PYPG.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор