Сравнение ERX с IREG
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ERX is passively managed, while IREG is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности ERX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 56.37%.
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 5.57% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ERX and IREG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. IREG — Ранг доходности на риск
ERX
IREG
Сравнение ERX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.90 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ERX и IREG
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -80.08% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.58% | -37.68% | -53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -44.04% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 207.94% | -166.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 207.94% | -155.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.16% | 207.94% | -138.78% |
Сравнение комиссий ERX и IREG
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и IREG
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and IREG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для ERX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор