PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с INDL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while INDL tracks the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.56%/yr vs -0.38%/yr for INDL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности ERX и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.03%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -25.58%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям INDL по среднегодовой доходности: -9.56% против -0.38% соответственно.

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%

INDL

1 день
1.64%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-25.58%
6 месяцев
-23.73%
1 год
-31.70%
3 года*
-0.21%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-25.58%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between ERX and INDL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.39

The correlation between ERX and INDL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и INDL

Секторы
ERX
INDL

Энергетика

100.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

28.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

ERX
100.0%
INDL
9.4%

Сырьевые материалы

ERX

-

INDL
8.6%

Коммуникационные услуги

ERX

-

INDL
4.6%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

INDL
12.4%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

INDL
6.3%

Финансовые услуги

ERX

-

INDL
28.3%

Здравоохранение

ERX

-

INDL
6.1%

Промышленность

ERX

-

INDL
10.3%

Недвижимость

ERX

-

INDL
1.4%

Технологии

ERX

-

INDL
8.2%

Коммунальные услуги

ERX

-

INDL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

ERX vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-1.08

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.59

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.84

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

-1.76

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXINDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-1.08

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.12

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ERX и INDL

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-95.67%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-37.82%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-47.64%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-47.64%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-91.96%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-79.05%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-66.35%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

18.02%

-9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и INDL

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

10.14%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

25.65%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

29.56%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

30.61%

+21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

52.72%

+16.40%

Сравнение комиссий ERX и INDL

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и INDL

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что сопоставимо с доходностью INDL в 1.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.69%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

ERX and INDL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.41%) compared to INDL (10.14%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs INDL's -95.67%.

On 10-year performance, INDL leads with -0.38% vs -9.56% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a -0.38% return vs -9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

ERX and INDL have nearly identical dividend yields, around 1.69%.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while INDL tracks Indus India Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.33% for INDL.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор