PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERX returned 20.33%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности ERX и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.03%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%25.19%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between ERX and FLYU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.24

The correlation between ERX and FLYU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и FLYU

Секторы
ERX
FLYU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
FLYU

-

Сырьевые материалы

ERX

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

FLYU

-

Финансовые услуги

ERX

-

FLYU

-

Здравоохранение

ERX

-

FLYU

-

Промышленность

ERX

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

ERX

-

FLYU
0.1%

Технологии

ERX

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

ERX

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

ERX vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.11

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.38

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.15

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

-0.32

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.11

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.18

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ERX и FLYU

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-69.00%

-30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-52.33%

+28.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-69.00%

+26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-37.47%

-54.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-26.49%

-40.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

24.86%

-16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.41%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

20.50%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

57.30%

-23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

73.75%

-32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

83.01%

-30.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

83.01%

-13.89%

Сравнение комиссий ERX и FLYU

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и FLYU

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and FLYU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to ERX (14.41%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, ERX leads with 20.33% vs 7.70% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 20.33% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for FLYU.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for FLYU.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор