PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, ERX returned 98.14% vs 836.76% for DLLL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности ERX и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и DLLL

2026 (YTD)2025
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%-5.32%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Correlation

The correlation between ERX and DLLL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.13

The correlation between ERX and DLLL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и DLLL

Секторы
ERX
DLLL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

ERX

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

DLLL

-

Финансовые услуги

ERX

-

DLLL

-

Здравоохранение

ERX

-

DLLL

-

Промышленность

ERX

-

DLLL

-

Недвижимость

ERX

-

DLLL

-

Технологии

ERX

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

ERX

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

ERX vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
6.54

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.79

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

14.78

-10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

30.80

-19.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

6.54

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

3.14

-3.23

Просадки

Сравнение просадок ERX и DLLL

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-68.58%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-57.19%

+33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-18.77%

-72.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-25.89%

-41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

27.39%

-18.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 16.49%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

69.62%

-53.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

102.01%

-68.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

129.16%

-88.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

130.36%

-78.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

130.36%

-61.20%

Сравнение комиссий ERX и DLLL

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и DLLL

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ERX and DLLL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs 98.14% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs 98.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for DLLL.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор