Сравнение ERO с WPM
ERO (Ero Copper Corp) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, WPM in Gold. Over the past 5 years, ERO returned 3.08%/yr vs 20.76%/yr for WPM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -1.95%.
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам ERO и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 5.88% |
Correlation
The correlation between ERO and WPM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between ERO and WPM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.83B
WPM:
$52.26B
ERO:
$2.80
WPM:
$3.96
ERO:
9.62
WPM:
29.02
ERO:
0.10
WPM:
0.78
ERO:
3.04
WPM:
19.02
ERO:
2.56
WPM:
5.64
ERO:
$925.20M
WPM:
$2.75B
ERO:
$394.67M
WPM:
$2.12B
ERO:
$528.87M
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. WPM — Ранг доходности на риск
ERO
WPM
Сравнение ERO c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.99 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.64 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и WPM
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -48.64% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -30.84% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -30.84% | -29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -43.29% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -30.47% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -18.85% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 11.53% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и WPM
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.90% | 16.65% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 38.92% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 45.46% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.87% | 35.33% | +19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 36.72% | +22.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и WPM
ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и WPM
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and WPM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to WPM (16.65%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs WPM's -48.64%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор