PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERO с ISSC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ERO (Ero Copper Corp) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ERO returned 4.57%/yr vs 24.62%/yr for ISSC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERO и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ero Copper Corp (ERO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -2.43%.

ERO

1 день
6.10%
1 месяц
-5.13%
С начала года
3.89%
6 месяцев
16.30%
1 год
87.56%
3 года*
14.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

ISSC

1 день
-4.59%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
65.59%
1 год
50.12%
3 года*
38.47%
5 лет*
24.62%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO
Ero Copper Corp		3.89%109.87%-14.63%14.84%-10.07%-5.73%-10.97%151.68%21.41%52.76%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.43%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.18%

Correlation

The correlation between ERO and ISSC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.15

The correlation between ERO and ISSC shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERO:

$3.09B

ISSC:

$338.23M

EPS

ERO:

$2.80

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

ERO:

10.51

ISSC:

19.62

Коэффициент PEG

ERO:

0.11

ISSC:

0.50

Коэффициент P/S

ERO:

3.32

ISSC:

3.69

Коэффициент P/B

ERO:

2.80

ISSC:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

ERO:

$925.20M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ERO:

$394.67M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

ERO:

$528.87M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с CPERERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с ICOP
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

ERO vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EROISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.60

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.38

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.87

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

1.59

+3.36

ERO vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERO и ISSC

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EROISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-89.03%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-57.83%

+19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.84%

-57.83%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.89%

-57.83%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-39.53%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-50.58%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

31.63%

-13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO и ISSC

Ero Copper Corp (ERO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеют волатильность 26.23% и 25.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EROISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.23%

25.92%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

65.82%

-18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.06%

83.28%

-25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.03%

59.11%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.38%

57.12%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO и ISSC

Ни ERO, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ERO
Ero Copper Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERO и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
259.52M
22.37M
(ERO) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERO и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ero Copper Corp и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.8%
51.1%
Активы портфеля
ERO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

ERO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ERO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

ERO and ISSC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERO has higher volatility (26.23%) compared to ISSC (25.92%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs ISSC's -89.03%.

ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор