Сравнение ERO с CRMD
ERO (Ero Copper Corp) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ERO returned 3.08%/yr vs 1.14%/yr for CRMD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -26.57%.
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
Сравнение доходности по годам ERO и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -14.16% |
Correlation
The correlation between ERO and CRMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.83B
CRMD:
$794.09M
ERO:
$2.80
CRMD:
$2.10
ERO:
9.62
CRMD:
4.07
ERO:
3.04
CRMD:
1.84
ERO:
2.56
CRMD:
1.82
ERO:
$925.20M
CRMD:
$400.05M
ERO:
$394.67M
CRMD:
$343.39M
ERO:
$528.87M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. CRMD — Ранг доходности на риск
ERO
CRMD
Сравнение ERO c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.63 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.92 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.57 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.03 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и CRMD
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -98.28% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -62.26% | +24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -62.26% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -66.91% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -82.70% | +53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -76.98% | +49.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 42.14% | -24.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и CRMD
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.90% | 12.51% | +14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 51.98% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 68.53% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.87% | 77.13% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 91.74% | -32.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и CRMD
Ни ERO, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и CRMD
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and CRMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs CRMD's -98.28%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор