Сравнение ERNZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ERNZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 18.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и VTI
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ERNZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
ERNZ
VTI
Сравнение ERNZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.48 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.26 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.48 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и VTI
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и VTI
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -55.45% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.30% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.25% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -8.08% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.58% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и VTI
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.45% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 9.73% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 19.01% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 17.42% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.29% | -5.99% |