Сравнение ERNZ с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
ERNZ и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -4.68% | 17.95% | 18.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -4.68%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и VOTE
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
ERNZ vs. VOTE — Ранг доходности на риск
ERNZ
VOTE
Сравнение ERNZ c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.97 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.49 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.13 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.97 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и VOTE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и VOTE
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и VOTE
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -25.71% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.07% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.51% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -6.34% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.57% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и VOTE
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.35% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 9.71% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 18.49% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 17.31% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 17.31% | -5.01% |