Сравнение ERNZ с SPXM
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -7.10% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between ERNZ and SPXM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. SPXM — Ранг доходности на риск
ERNZ
SPXM
Сравнение ERNZ c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.56 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и SPXM
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -5.08% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.75% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.79% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 8.18% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 8.18% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 8.18% | +3.59% |
Сравнение комиссий ERNZ и SPXM
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и SPXM
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and SPXM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.
ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: TrueShares and Azoria. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор