Сравнение ERNZ с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
ERNZ и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и SAMT
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
ERNZ vs. SAMT — Ранг доходности на риск
ERNZ
SAMT
Сравнение ERNZ c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.01 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.65 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.10 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 11.61 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.01 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.76 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и SAMT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и SAMT
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и SAMT
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -20.57% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -8.76% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.78% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -8.00% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.10% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и SAMT
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.97% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 11.91% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 17.68% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.78% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.78% | -4.48% |