Сравнение ERNZ с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
ERNZ и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и QMAR
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
ERNZ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
ERNZ
QMAR
Сравнение ERNZ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.44 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.29 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.11 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 14.64 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.44 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.77 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и QMAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и QMAR
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и QMAR
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -19.83% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.23% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.32% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.39% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.33% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и QMAR
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.34%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.53% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 4.65% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.26% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 14.04% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 14.02% | -1.73% |