PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 18.37% for DIVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и DIVO

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%11.47%

Correlation

The correlation between ERNZ and DIVO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.66

The correlation between ERNZ and DIVO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERNZ и DIVO

Секторы
ERNZ
DIVO

Финансовые услуги

24.6%
30.3%

Энергетика

23.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.9%

Недвижимость

8.7%

-

Сырьевые материалы

6.1%
4.1%

Здравоохранение

5.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Технологии

3.3%
14.5%

Промышленность

2.9%
16.2%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
DIVO
30.3%

Энергетика

ERNZ
23.0%
DIVO
6.8%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
DIVO
6.9%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
DIVO

-

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
DIVO
4.1%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
DIVO
6.7%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
DIVO
1.0%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
DIVO
2.0%

Технологии

ERNZ
3.3%
DIVO
14.5%

Промышленность

ERNZ
2.9%
DIVO
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

ERNZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.06

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.05

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.10

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

11.21

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.06

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.85

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и DIVO

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-30.04%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-5.95%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.82%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.61%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.64%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и DIVO

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.01%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

6.88%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.97%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.94%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

14.84%

-3.07%

Сравнение комиссий ERNZ и DIVO

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и DIVO

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что сопоставимо с доходностью DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and DIVO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.01%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, DIVO leads with 18.37% vs 2.28% for ERNZ. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 18.37% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 6.37% for ERNZ.

ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор