Сравнение ERNU.L с SPHY
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.25%/yr vs 5.75%/yr for SPHY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и SPHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.25% против 5.75% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 3.25%
SPHY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.00% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 7.99% | -7.60% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.37% | 0.85% | 10.43% | 7.17% | 0.06% | 6.61% | 3.51% | 8.85% | 2.39% | -1.93% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and SPHY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between ERNU.L and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. SPHY — Ранг доходности на риск
ERNU.L
SPHY
Сравнение ERNU.L c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.36 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.38 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и SPHY
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки SPHY в -14.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -14.38% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -3.73% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -10.70% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -10.70% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -14.38% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.66% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -3.73% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.19% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и SPHY
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.34% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.36% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 5.99% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.50% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 10.58% | -1.26% |
Сравнение комиссий ERNU.L и SPHY
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и SPHY
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SPHY в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and SPHY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ERNU.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор