PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ERN1.L returned 7.14%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции ERN1.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.14% против 61.31% соответственно.

ERN1.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.09%
10 лет*
7.14%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERN1.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.66%5.12%-4.27%72.37%5.26%-6.83%5.64%-4.76%0.45%3.37%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between ERN1.L and BTC-USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.06

The correlation between ERN1.L and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с CE31.LERN1.L с EFRN.DEERN1.L с IB01.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ERN1.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.88

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.16

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.73

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.29

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.88

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.15

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и BTC-USD

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERN1.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-84.19%

+72.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-49.84%

+46.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-49.84%

+43.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.78%

-73.24%

+66.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.79%

-82.15%

+70.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-48.61%

+45.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-40.27%

+35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

33.73%

-31.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.20%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERN1.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

10.36%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

33.53%

-30.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

34.70%

-30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.29%

44.81%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

56.03%

-31.76%

Часто задаваемые вопросы

ERN1.L and BTC-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERN1.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор