Сравнение ERN1.L с BTC-USD
ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ERN1.L returned 1.37%/yr vs 57.35%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERN1.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции ERN1.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.37% против 57.35% соответственно.
ERN1.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 1.37%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- -41.14%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 57.35%
Сравнение доходности по годам ERN1.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.37% | 8.04% | -0.60% | 1.37% | 5.27% | -6.83% | 5.66% | -4.76% | 0.45% | 3.37% |
BTC-USD Bitcoin | -30.49% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between ERN1.L and BTC-USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between ERN1.L and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERN1.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ERN1.L
BTC-USD
Сравнение ERN1.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERN1.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.81 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.35 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и BTC-USD
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERN1.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -84.19% | +54.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.86% | -50.55% | +48.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -50.55% | +47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -73.24% | +68.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.78% | -82.15% | +70.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -49.98% | +46.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -40.40% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 31.98% | -31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 0.88%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 11.69% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 33.94% | -31.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 34.63% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 43.95% | -38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 55.40% | -48.68% |
Часто задаваемые вопросы
ERN1.L and BTC-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERN1.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор