PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERII с TRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERII с TRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Recovery, Inc. (ERII) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

Доходность

Сравнение доходности ERII и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Recovery, Inc. (ERII) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERII и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERII
Energy Recovery, Inc.		-24.24%-8.23%-21.97%-8.05%-4.65%57.55%39.33%45.47%-23.09%-15.46%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Фундаментальные показатели

EPS

ERII:

$0.00

TRV:

$25.72

Коэффициент P/S

ERII:

2.73

TRV:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

ERII:

$134.70M

TRV:

$48.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERII:

$87.78M

TRV:

$15.60B

EBITDA (12 мес.)

ERII:

$67.66M

TRV:

$10.06B

Доходность по периодам

С начала года, ERII показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции ERII уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: -0.12% против 11.89% соответственно.

ERII

1 день
1.49%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-35.48%
1 год
-35.52%
3 года*
-23.75%
5 лет*
-11.78%
10 лет*
-0.12%

TRV

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.59%
1 год
11.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
16.31%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Recovery, Inc.

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с ERII:
ERII с SPYERII с RMBSERII с SHA0.DE
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK

Доходность на риск

ERII vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERII
Ранг доходности на риск ERII: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERII: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERII: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERII: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERII: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERII: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERII c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Recovery, Inc. (ERII) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERIITRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.54

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

0.88

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.00

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

3.02

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERII vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERII на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TRV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERII и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERIITRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.54

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.75

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.39

-0.39

Корреляция

Корреляция между ERII и TRV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERII и TRV

ERII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERII
Energy Recovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок ERII и TRV

Максимальная просадка ERII за все время составила -83.98%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERII и TRV.

Загрузка...

Показатели просадок

ERIITRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.98%

-55.11%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.76%

-11.59%

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.10%

-18.90%

-50.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.10%

-46.28%

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.61%

-6.55%

-60.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-11.16%

-36.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

3.84%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ERII и TRV

Energy Recovery, Inc. (ERII) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ERII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERIITRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

4.81%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.00%

12.65%

+39.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.58%

21.33%

+33.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.17%

21.83%

+26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.77%

24.39%

+25.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERII и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Recovery, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.59M
12.47B
(ERII) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию