Сравнение ERII с TRV
ERII (Energy Recovery, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. ERII operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ERII returned -1.79%/yr vs 14.61%/yr for TRV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERII и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERII показывает доходность -36.10%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 28.21%. За последние 10 лет акции ERII уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: -1.79% против 14.61% соответственно.
ERII
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- -39.72%
- С начала года
- -36.10%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -34.45%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- -1.79%
TRV
- 1 день
- 9.22%
- 1 месяц
- 20.55%
- 6 месяцев
- 38.03%
- С начала года
- 28.21%
- 1 год
- 43.18%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам ERII и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERII Energy Recovery, Inc. | -36.10% | -8.23% | -21.97% | -8.05% | -4.65% | 57.55% | 39.33% | 45.47% | -23.09% | -15.46% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 28.21% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between ERII and TRV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between ERII and TRV shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERII:
$444.32M
TRV:
$78.46B
ERII:
$0.92
TRV:
$37.59
ERII:
9.35
TRV:
9.82
ERII:
0.51
TRV:
0.46
ERII:
2.42
TRV:
1.66
ERII:
$126.84M
TRV:
$48.98B
ERII:
$81.83M
TRV:
$17.01B
ERII:
$42.15M
TRV:
$11.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERII vs. TRV — Ранг доходности на риск
ERII
TRV
Сравнение ERII c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Recovery, Inc. (ERII) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERII | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.22 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.25 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERII и TRV
Максимальная просадка ERII за все время составила -83.98%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERII и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERII | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.98% | -55.11% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -8.31% | -47.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.09% | -12.47% | -61.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -18.90% | -55.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -46.28% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.84% | 0.00% | -71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.77% | -11.08% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 3.27% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERII и TRV
Energy Recovery, Inc. (ERII) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что ERII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERII | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.58% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 15.88% | +40.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.22% | 20.73% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.54% | 22.22% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 24.59% | +25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERII и TRV
ERII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERII Energy Recovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.23% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERII и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Recovery, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERII and TRV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERII has higher volatility (11.12%) compared to TRV (10.58%). In terms of maximum drawdown, ERII dropped -83.98% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERII и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор