Сравнение ERII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Recovery, Inc. (ERII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERII или SPY.
Основные характеристики
ERII | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -24.63% | 7.26% |
Дох-ть за 1 год | -38.07% | 25.03% |
Дох-ть за 3 года | -13.33% | 8.37% |
Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 13.44% |
Дох-ть за 10 лет | 11.11% | 12.49% |
Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.35 |
Дневная вол-ть | 49.74% | 11.68% |
Макс. просадка | -83.98% | -55.19% |
Current Drawdown | -53.61% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между ERII и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERII и SPY
С начала года, ERII показывает доходность -24.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции ERII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Recovery, Inc. (ERII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERII и SPY
ERII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Recovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ERII и SPY
Максимальная просадка ERII за все время составила -83.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERII и SPY
Energy Recovery, Inc. (ERII) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ERII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.