Сравнение ERII с RMBS
ERII (Energy Recovery, Inc.) and RMBS (Rambus Inc.) are both stocks. ERII operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while RMBS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ERII returned -1.79%/yr vs 22.57%/yr for RMBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERII и RMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERII показывает доходность -36.10%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции ERII уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: -1.79% против 22.57% соответственно.
ERII
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- -39.72%
- С начала года
- -36.10%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -34.45%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- -1.79%
RMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -22.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 35.04%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение доходности по годам ERII и RMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERII Energy Recovery, Inc. | -36.10% | -8.23% | -21.97% | -8.05% | -4.65% | 57.55% | 39.33% | 45.47% | -23.09% | -15.46% |
RMBS Rambus Inc. | 10.39% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
Correlation
The correlation between ERII and RMBS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ERII:
$444.32M
RMBS:
$10.97B
ERII:
$0.92
RMBS:
$2.10
ERII:
9.35
RMBS:
48.28
ERII:
0.51
RMBS:
0.10
ERII:
2.42
RMBS:
15.40
ERII:
$126.84M
RMBS:
$721.16M
ERII:
$81.83M
RMBS:
$555.52M
ERII:
$42.15M
RMBS:
$298.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERII vs. RMBS — Ранг доходности на риск
ERII
RMBS
Сравнение ERII c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Recovery, Inc. (ERII) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERII | RMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.21 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.82 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERII и RMBS
Максимальная просадка ERII за все время составила -83.98%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERII и RMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERII | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.98% | -97.16% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -40.57% | -15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.09% | -48.83% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -48.83% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -52.95% | -21.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.84% | -40.56% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.77% | -74.74% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 17.37% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERII и RMBS
Текущая волатильность для Energy Recovery, Inc. (ERII) составляет 11.12%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что ERII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERII | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 24.72% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 64.98% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.22% | 79.83% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.54% | 56.44% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 46.94% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERII и RMBS
Ни ERII, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERII и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Recovery, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERII and RMBS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (24.72%) compared to ERII (11.12%). In terms of maximum drawdown, ERII dropped -83.98% vs RMBS's -97.16%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERII и RMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор