PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERII с RMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERII с RMBS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERII (Energy Recovery, Inc.) and RMBS (Rambus Inc.) are both stocks. ERII operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while RMBS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ERII returned -3.05%/yr vs 27.96%/yr for RMBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERII и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Recovery, Inc. (ERII) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERII показывает доходность -40.62%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью 58.13%. За последние 10 лет акции ERII уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: -3.05% против 27.96% соответственно.

ERII

1 день
-3.38%
1 месяц
-31.01%
С начала года
-40.62%
6 месяцев
-45.58%
1 год
-35.71%
3 года*
-32.82%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
-3.05%

RMBS

1 день
-14.20%
1 месяц
11.74%
С начала года
58.13%
6 месяцев
43.02%
1 год
156.91%
3 года*
32.04%
5 лет*
49.30%
10 лет*
27.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERII и RMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERII
Energy Recovery, Inc.		-40.62%-8.23%-21.97%-8.05%-4.65%57.55%39.33%45.47%-23.09%-15.46%
RMBS
Rambus Inc.		58.13%73.84%-22.55%90.54%21.88%68.33%26.75%79.60%-46.06%3.27%

Correlation

The correlation between ERII and RMBS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2008 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

ERII:

$0.81

RMBS:

$2.11

Коэффициент P/E

ERII:

9.84

RMBS:

69.03

Коэффициент PEG

ERII:

0.54

RMBS:

0.15

Коэффициент P/S

ERII:

2.55

RMBS:

22.02

Общая выручка (12 мес.)

ERII:

$126.84M

RMBS:

$721.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

ERII:

$81.83M

RMBS:

$555.52M

EBITDA (12 мес.)

ERII:

$42.15M

RMBS:

$298.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Recovery, Inc.

Rambus Inc.

Часто сравнивают с ERII:
ERII с SPYERII с TRVERII с SHA0.DE
Часто сравнивают с RMBS:
RMBS с LSCCRMBS с AMBARMBS с UMCRMBS с ALGMRMBS с SNPSRMBS с OPRARMBS с MSFT

Доходность на риск

ERII vs. RMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERII
Ранг доходности на риск ERII: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERII: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERII: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERII: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERII: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERII: 99
Ранг коэф-та Мартина
RMBS
Ранг доходности на риск RMBS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERII c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Recovery, Inc. (ERII) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERIIRMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.09

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.46

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.30

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

10.89

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERII vs. RMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERII на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа RMBS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERII и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERIIRMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.09

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.90

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.15

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ERII и RMBS

Максимальная просадка ERII за все время составила -83.98%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERII и RMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIIRMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.98%

-97.16%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.83%

-36.69%

-19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.86%

-48.83%

-25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.86%

-48.83%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.86%

-52.95%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.83%

-14.85%

-58.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.64%

-74.93%

+27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.33%

14.47%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ERII и RMBS

Текущая волатильность для Energy Recovery, Inc. (ERII) составляет 25.61%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что ERII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIIRMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.61%

27.25%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.12%

61.55%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.21%

75.48%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.57%

55.24%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.94%

46.20%

+3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERII и RMBS

Ни ERII, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERII и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Recovery, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
198.00K
180.19M
(ERII) Общая выручка
(RMBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ERII and RMBS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBS has higher volatility (27.25%) compared to ERII (25.61%). In terms of maximum drawdown, ERII dropped -83.98% vs RMBS's -97.16%.

RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERII и RMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор