PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIC с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIC с RING

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, ERIC returned 7.54%/yr vs 14.40%/yr for RING. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.40% соответственно.

ERIC

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.24%
С начала года
28.44%
6 месяцев
29.65%
1 год
50.70%
3 года*
36.30%
5 лет*
2.53%
10 лет*
7.54%

RING

1 день
6.34%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.11%
1 год
63.84%
3 года*
47.07%
5 лет*
21.24%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIC и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		28.44%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.45%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between ERIC and RING is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с BBVAERIC с INFYERIC с MNRERIC с VOO
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

ERIC vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERICRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.75

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.80

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

5.00

+2.93

ERIC vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIC и RING

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERICRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-79.47%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-35.72%

+19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-35.72%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

-47.94%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

-52.04%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.60%

-25.60%

-57.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.77%

-47.36%

-20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

12.84%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и RING

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 14.00%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERICRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

18.14%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

39.41%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

47.69%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

36.92%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

36.73%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и RING

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности RING в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.56%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.56%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

ERIC and RING have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (18.14%) compared to ERIC (14.00%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs RING's -79.47%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIC и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор