PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERH с MMUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERH с MMUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и MFS Utilities Fund (MMUFX).

ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ERH и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERH и MMUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		6.54%19.85%25.71%-10.52%-18.38%22.14%-1.15%33.97%-8.98%18.32%
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, ERH показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции ERH уступали акциям MMUFX по среднегодовой доходности: 7.27% против 9.37% соответственно.

ERH

1 день
1.90%
1 месяц
-3.22%
С начала года
6.54%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.28%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.27%

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utilities and High Income Fund

MFS Utilities Fund

Часто сравнивают с ERH:
ERH с BUIERH с RYUIXERH с FRURXERH с FKUQXERH с GABUXERH с PRUAXERH с VUIAX
Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY

Сравнение комиссий ERH и MMUFX

ERH берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund

Доходность на риск

ERH vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERH
Ранг доходности на риск ERH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERH c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERHMMUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.00

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.98

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

8.03

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERH vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERH на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMUFX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERH и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERHMMUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между ERH и MMUFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERH и MMUFX

Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности MMUFX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		8.00%8.13%7.15%9.19%8.09%5.86%7.20%6.53%8.06%6.82%7.53%8.04%
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%

Просадки

Сравнение просадок ERH и MMUFX

Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и MMUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ERHMMUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.81%

-56.03%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.06%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.85%

-21.64%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-35.82%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-8.78%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.99%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ERH и MMUFX

Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с MFS Utilities Fund (MMUFX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ERH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERHMMUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.34%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.10%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.42%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.58%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.54%

+3.11%