PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERBIX с ETG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERBIX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		-1.65%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-9.66%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции ERBIX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.01% соответственно.

ERBIX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.22%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.34%

ETG

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-0.68%
1 год
20.53%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с GCCHXERBIX с FMIEXERBIX с ARTHX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий ERBIX и ETG

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Доходность на риск

ERBIX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERBIXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.59

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.29

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.42

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERBIX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERBIXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между ERBIX и ETG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и ETG

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности ETG в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		18.45%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.57%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и ETG

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

ERBIXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-74.76%

+45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-16.64%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-31.64%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-51.53%

+22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-12.10%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-13.55%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.95%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) составляет 6.43%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERBIXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.63%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.92%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

20.24%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

19.73%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.17%

-4.81%