Сравнение ERASX с QCGDX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ERASX returned 4.80%/yr vs 8.59%/yr for QCGDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и QCGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 12.05%.
ERASX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.72%
QCGDX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERASX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 1.42% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 0.16% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 12.05% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ERASX and QCGDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between ERASX and QCGDX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
ERASX
QCGDX
Сравнение ERASX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.16 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.01 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и QCGDX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и QCGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -22.37% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.92% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -16.10% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -20.18% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.45% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.09% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 2.13% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и QCGDX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 4.39%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.22% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 12.48% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 14.56% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.09% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.67% | +2.22% |
Сравнение комиссий ERASX и QCGDX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и QCGDX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности QCGDX в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.35% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.62% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and QCGDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGDX has higher volatility (6.22%) compared to ERASX (4.39%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs QCGDX's -22.37%.
QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и QCGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор