Сравнение ERASX с IPMIX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.69%/yr vs 10.90%/yr for IPMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.60%/yr for IPMIX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и IPMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у IPMIX с доходностью 14.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERASX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции IPMIX немного впереди с 10.90%.
ERASX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.69%
IPMIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам ERASX и IPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.57% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 14.33% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
Correlation
The correlation between ERASX and IPMIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between ERASX and IPMIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск
ERASX
IPMIX
Сравнение ERASX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | IPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.21 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.08 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и IPMIX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и IPMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -54.71% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.67% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -23.97% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -24.28% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -43.76% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -7.39% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.15% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 3.81% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и IPMIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 4.31%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.89% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 17.67% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 20.84% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.31% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.06% | -3.15% |
Сравнение комиссий ERASX и IPMIX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IPMIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и IPMIX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности IPMIX в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.67% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 6.60% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and IPMIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPMIX has higher volatility (4.89%) compared to ERASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs IPMIX's -54.71%.
IPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и IPMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор