Сравнение ERASX с DSMFX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ERASX returned 3.59%/yr vs 8.03%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 20.06%.
ERASX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.69%
DSMFX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERASX и DSMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.57% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 17.42% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 20.06% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
Correlation
The correlation between ERASX and DSMFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between ERASX and DSMFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
ERASX
DSMFX
Сравнение ERASX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.36 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 17.14 | -17.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и DSMFX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -42.52% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.75% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -27.39% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -30.72% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -1.60% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -8.72% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 2.45% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и DSMFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 4.31%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.70% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.29% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.40% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.08% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 21.88% | -2.97% |
Сравнение комиссий ERASX и DSMFX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и DSMFX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности DSMFX в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 5.94% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.67% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and DSMFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMFX has higher volatility (6.70%) compared to ERASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs DSMFX's -42.52%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор