Сравнение EQWL с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
EQWL и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EQWL и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 12.45% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и RSSY
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
EQWL vs. RSSY — Ранг доходности на риск
EQWL
RSSY
Сравнение EQWL c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.64 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.40 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и RSSY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и RSSY
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и RSSY
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -29.57% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -16.91% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.35% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.02% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.33% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и RSSY
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 4.15% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.95% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.54% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.91% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.91% | -2.13% |