PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с MSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с MSGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) is a stock. Over the past 10 years, EQWL returned 14.47%/yr vs 16.81%/yr for MSGS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и MSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у MSGS с доходностью 48.87%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям MSGS по среднегодовой доходности: 14.47% против 16.81% соответственно.

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

MSGS

1 день
1.11%
1 месяц
13.88%
С начала года
48.87%
6 месяцев
71.82%
1 год
103.95%
3 года*
29.21%
5 лет*
17.99%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и MSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		48.87%14.61%24.12%-0.82%10.47%-5.63%23.03%9.90%26.96%22.94%

Correlation

The correlation between EQWL and MSGS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.41

The correlation between EQWL and MSGS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Madison Square Garden Sports Corp.

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с MSGS:
MSGS с TKOMSGS с SPYMSGS с ULTYMSGS с SCHGMSGS с BATRAMSGS с FLUTMSGS с TPR

Доходность на риск

EQWL vs. MSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSGS
Ранг доходности на риск MSGS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c MSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLMSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.54

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
5.07

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

10.37

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

24.72

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. MSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа MSGS равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и MSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLMSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.54

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EQWL и MSGS

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и MSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLMSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-41.57%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.08%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-25.54%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-31.96%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-41.57%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.57%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.22%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и MSGS

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.61%, в то время как у Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLMSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

7.13%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

23.24%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

29.53%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

25.35%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

31.44%

-14.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и MSGS

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как MSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%36.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and MSGS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSGS has higher volatility (7.13%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs MSGS's -41.57%.

MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и MSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор