PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с MSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с MSGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS).

EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EQWL и MSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и MSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		23.21%14.61%24.12%-0.82%10.47%-5.63%23.03%9.90%26.96%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MSGS с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям MSGS по среднегодовой доходности: 13.61% против 14.84% соответственно.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

MSGS

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.01%
С начала года
23.21%
6 месяцев
38.68%
1 год
60.66%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Madison Square Garden Sports Corp.

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с MSGS:
MSGS с TKOMSGS с SPYMSGS с ULTYMSGS с SCHGMSGS с FLUTMSGS с BATRAMSGS с TPR

Доходность на риск

EQWL vs. MSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MSGS
Ранг доходности на риск MSGS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c MSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLMSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.99

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.03

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

5.37

-4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

13.68

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. MSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MSGS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и MSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLMSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.99

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между EQWL и MSGS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и MSGS

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%36.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и MSGS

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и MSGS.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLMSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-41.57%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.86%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-31.96%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-41.57%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.75%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-10.72%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.65%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и MSGS

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLMSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.61%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

23.64%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

30.70%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

25.20%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

31.37%

-14.59%