PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 16.53%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

EQTY

1 день
1.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.42%
1 год
16.00%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		3.02%13.63%19.89%26.97%-3.83%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-2.02%

Correlation

The correlation between EQTY and UJUN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between EQTY and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQTY и UJUN

Секторы
EQTY
UJUN

Технологии

23.8%
36.2%

Финансовые услуги

19.0%
11.9%

Промышленность

16.3%
8.1%

Здравоохранение

14.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

1.5%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

EQTY
23.8%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
UJUN
11.9%

Промышленность

EQTY
16.3%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
UJUN
8.4%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
UJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
UJUN
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
UJUN
4.9%

Энергетика

EQTY
1.5%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

EQTY

-

UJUN
1.8%

Недвижимость

EQTY

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

EQTY

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

EQTY vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.58

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.94

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.79

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

23.27

-18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.58

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.78

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EQTY и UJUN

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-13.73%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-2.84%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-11.24%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.15%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.06%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.46%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и UJUN

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.43%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

3.25%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

4.20%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

8.32%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

8.77%

+6.18%

Сравнение комиссий EQTY и UJUN

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и UJUN

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and UJUN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTY has higher volatility (2.68%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, EQTY leads with 16.53% vs 11.33% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQTY has performed better with a 16.53% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

EQTY has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for UJUN.

EQTY tracks NONE, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Kovitz and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор