PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с THLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.23%/yr vs 12.23%/yr for THLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.47%.

EQTY

1 день
0.85%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.58%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.16%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.24%
1 месяц
1.47%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.74%
1 год
17.87%
3 года*
12.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		1.58%13.63%19.89%26.97%-3.12%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.47%10.50%9.52%5.88%-1.86%

Correlation

The correlation between EQTY and THLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between EQTY and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQTY и THLV

Секторы
EQTY
THLV

Технологии

22.3%
18.1%

Финансовые услуги

22.0%
13.4%

Здравоохранение

14.7%
12.5%

Промышленность

14.6%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
15.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
13.7%

Энергетика

1.5%
17.5%

Сырьевые материалы

-

11.9%

Недвижимость

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Технологии

EQTY
22.3%
THLV
18.1%

Финансовые услуги

EQTY
22.0%
THLV
13.4%

Здравоохранение

EQTY
14.7%
THLV
12.5%

Промышленность

EQTY
14.6%
THLV
13.2%

Коммуникационные услуги

EQTY
10.9%
THLV
0.2%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
THLV
15.7%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
THLV
13.7%

Энергетика

EQTY
1.5%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

EQTY

-

THLV
11.9%

Недвижимость

EQTY

-

THLV
13.9%

Коммунальные услуги

EQTY

-

THLV
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с QDTETHLV с VTI

Доходность на риск

EQTY vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTYTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.75

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.47

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.70

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

8.01

-4.54

EQTY vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQTY и THLV

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-13.15%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.66%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-13.15%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.11%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.73%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.24%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и THLV

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.92%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.03%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

10.27%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

11.81%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

11.81%

+3.17%

Сравнение комиссий EQTY и THLV

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и THLV

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности THLV в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.60%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and THLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTY has higher volatility (4.25%) compared to THLV (3.92%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, EQTY leads with 15.23% vs 12.23% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQTY has performed better with a 15.23% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

THLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Kovitz and THOR. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор