PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

EQTY и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и TEXN

2026 (YTD)2025
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.61%9.43%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

EQTY

1 день
0.12%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.18%
1 год
9.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с FTIFEQTY с RSSYEQTY с SPXM
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий EQTY и TEXN

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

EQTY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.89

-0.91

Корреляция

Корреляция между EQTY и TEXN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и TEXN

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и TEXN

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-6.34%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-1.37%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.27%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

14.82%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.82%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

14.82%

+0.25%