PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

EQTY

1 день
1.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.42%
1 год
16.00%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и TEXN

2026 (YTD)2025
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		3.02%9.43%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between EQTY and TEXN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов EQTY и TEXN

Секторы
EQTY
TEXN

Технологии

23.8%
15.5%

Финансовые услуги

19.0%
4.1%

Промышленность

16.3%
16.9%

Здравоохранение

14.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Энергетика

1.5%
36.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

EQTY
23.8%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
TEXN
4.1%

Промышленность

EQTY
16.3%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
TEXN
2.9%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
TEXN
10.8%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
TEXN
2.1%

Энергетика

EQTY
1.5%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

EQTY

-

TEXN
0.8%

Недвижимость

EQTY

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

EQTY

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

EQTY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.76

-1.63

Просадки

Сравнение просадок EQTY и TEXN

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-6.34%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.07%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.12%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

14.16%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.16%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

14.16%

+0.79%

Сравнение комиссий EQTY и TEXN

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и TEXN

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and TEXN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Kovitz and iShares. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор