PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с TEXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, EQTY returned 11.16% vs 28.67% for TEXN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.

EQTY

1 день
0.85%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.58%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.16%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и TEXN

2026 (YTD)2025
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		1.58%11.25%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%

Correlation

The correlation between EQTY and TEXN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов EQTY и TEXN

Секторы
EQTY
TEXN

Технологии

22.3%
20.6%

Финансовые услуги

22.0%
3.9%

Здравоохранение

14.7%
2.7%

Промышленность

14.6%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Энергетика

1.5%
32.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

EQTY
22.3%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

EQTY
22.0%
TEXN
3.9%

Здравоохранение

EQTY
14.7%
TEXN
2.7%

Промышленность

EQTY
14.6%
TEXN
16.3%

Коммуникационные услуги

EQTY
10.9%
TEXN
3.3%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
TEXN
11.6%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
TEXN
2.1%

Энергетика

EQTY
1.5%
TEXN
32.3%

Сырьевые материалы

EQTY

-

TEXN
0.7%

Недвижимость

EQTY

-

TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

EQTY

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

EQTY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTYTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.98

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.79

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.55

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

15.80

-12.32

EQTY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQTY и TEXN

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-6.34%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.34%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.76%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.26%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.82%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и TEXN

Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 4.25%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.95%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.25%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

14.51%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.51%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

14.51%

+0.47%

Сравнение комиссий EQTY и TEXN

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и TEXN

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TEXN в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and TEXN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to EQTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 11.16% for EQTY. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Kovitz and iShares. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор