PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с RAFE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.23%/yr vs 19.09%/yr for RAFE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.

EQTY

1 день
0.85%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.58%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.16%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		1.58%13.63%19.89%26.97%-3.12%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.50%17.60%13.81%18.80%-2.27%

Correlation

The correlation between EQTY and RAFE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between EQTY and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

EQTY vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTYRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.48

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.46

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.81

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

14.74

-11.26

EQTY vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQTY и RAFE

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-35.74%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-7.46%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-16.36%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.21%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.17%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.93%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и RAFE

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.71%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.70%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.51%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.10%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

19.39%

-4.41%

Сравнение комиссий EQTY и RAFE

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и RAFE

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and RAFE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTY has higher volatility (4.25%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs RAFE's -35.74%.

On 3-year performance, RAFE leads with 19.09% vs 15.23% for EQTY. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.09% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Kovitz and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор