Сравнение EQTY с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
EQTY и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTY и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | -5.61% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.83% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
EQTY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTY и FTAG
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
EQTY vs. FTAG — Ранг доходности на риск
EQTY
FTAG
Сравнение EQTY c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.35 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.98 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.17 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 6.62 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.35 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.33 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между EQTY и FTAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и FTAG
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и FTAG
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -90.89% | +73.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.00% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -78.19% | +68.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -71.17% | +68.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.68% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и FTAG
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.93% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.75% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.49% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.38% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 19.92% | -4.85% |