Сравнение EQTY с FTAG
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.23%/yr vs 4.04%/yr for FTAG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и FTAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 7.67%.
EQTY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам EQTY и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 1.58% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.12% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 7.67% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -3.65% |
Correlation
The correlation between EQTY and FTAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between EQTY and FTAG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EQTY и FTAG
Секторы
EQTY
FTAG
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EQTY
FTAG
-
Финансовые услуги
EQTY
FTAG
-
Здравоохранение
EQTY
FTAG
Промышленность
EQTY
FTAG
Коммуникационные услуги
EQTY
FTAG
-
Потребительский циклический сектор
EQTY
FTAG
Потребительский защитный сектор
EQTY
FTAG
Энергетика
EQTY
FTAG
-
Сырьевые материалы
EQTY
-
FTAG
Недвижимость
EQTY
-
FTAG
-
Коммунальные услуги
EQTY
-
FTAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. FTAG — Ранг доходности на риск
EQTY
FTAG
Сравнение EQTY c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTY | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.07 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTY и FTAG
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и FTAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -90.89% | +73.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.56% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -21.87% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -79.17% | +76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -71.25% | +68.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.18% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и FTAG
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 4.25% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.08% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.95% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 14.19% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.38% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 19.60% | -4.62% |
Сравнение комиссий EQTY и FTAG
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и FTAG
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTAG в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.41% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and FTAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQTY has higher volatility (4.25%) compared to FTAG (4.08%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs FTAG's -90.89%.
On 3-year performance, EQTY leads with 15.23% vs 4.04% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EQTY has performed better with a 15.23% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
FTAG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.02% for EQTY.
EQTY tracks NONE, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Kovitz and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.70% for FTAG.
EQTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и FTAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор