PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQTY is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 16.53%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQTY

1 день
1.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.42%
1 год
16.00%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и CVSE

2026 (YTD)202520242023
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		3.02%13.63%19.89%14.15%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between EQTY and CVSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.80

Over the past year, the correlation between EQTY and CVSE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQTY и CVSE

Секторы
EQTY
CVSE

Технологии

23.8%
39.5%

Финансовые услуги

19.0%
16.3%

Промышленность

16.3%
11.3%

Здравоохранение

14.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.7%

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

EQTY
23.8%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
CVSE
16.3%

Промышленность

EQTY
16.3%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
CVSE
10.3%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
CVSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
CVSE
1.7%

Энергетика

EQTY
1.5%
CVSE

-

Сырьевые материалы

EQTY

-

CVSE
2.7%

Недвижимость

EQTY

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

EQTY

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

EQTY vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.90

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.67

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

5.72

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.92

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EQTY и CVSE

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-20.29%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-3.08%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-20.29%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.68%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.69%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.43%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и CVSE

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.00%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

0.00%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

6.42%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

13.86%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

13.86%

+1.09%

Сравнение комиссий EQTY и CVSE

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и CVSE

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and CVSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTY has higher volatility (2.68%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, EQTY leads with 16.53% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQTY has performed better with a 16.53% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.02% for EQTY.

They also come from different issuers: Kovitz and Calvert. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор