Сравнение EQTIX с SGYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и SGYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и SGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | -1.13% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции SGYAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.08% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
SGYAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и SGYAX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.
Доходность на риск
EQTIX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск
EQTIX
SGYAX
Сравнение EQTIX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | SGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.55 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.35 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.98 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.37 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.55 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.15 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и SGYAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и SGYAX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.22% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и SGYAX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SGYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -45.51% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -3.12% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -15.45% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -21.85% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -2.20% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.10% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.84% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и SGYAX
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.32% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 2.35% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 3.80% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 4.74% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.30% | +9.01% |