PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с IE00BFPM9N11.EUFUND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQT с IE00BFPM9N11.EUFUND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) is a stock, while IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) is Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 12.96%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQT торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям IE00BFPM9N11.EUFUND по среднегодовой доходности: 3.39% против 12.96% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.65%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.58%
1 год
25.51%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		9.98%21.06%18.76%23.41%-18.03%22.14%15.74%27.50%-8.63%22.67%

Correlation

The correlation between EQT and IE00BFPM9N11.EUFUND is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г.

0.31

The correlation between EQT and IE00BFPM9N11.EUFUND shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS

Доходность на риск

EQT vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTIE00BFPM9N11.EUFUNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.26

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.16

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.79

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.54

-13.00

EQT vs. IE00BFPM9N11.EUFUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-34.23%

-57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-9.16%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-16.28%

-15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-26.00%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-34.23%

-54.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-0.65%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-4.56%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

2.06%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

2.94%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

8.89%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

11.28%

+21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

15.36%

+27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

15.89%

+33.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQT and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и IE00BFPM9N11.EUFUND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор