PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 3.48%/yr for VEGI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у VEGI с доходностью 16.20%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%8.29%

Correlation

The correlation between EQRR and VEGI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between EQRR and VEGI has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQRR и VEGI

Секторы
EQRR
VEGI

Технологии

32.1%

-

Энергетика

26.8%

-

Финансовые услуги

20.5%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Промышленность

4.2%
34.2%

Сырьевые материалы

-

31.7%

Потребительский защитный сектор

-

33.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
32.1%
VEGI

-

Энергетика

EQRR
26.8%
VEGI

-

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
VEGI

-

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
VEGI

-

Промышленность

EQRR
4.2%
VEGI
34.2%

Сырьевые материалы

EQRR

-

VEGI
31.7%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

VEGI
33.3%

Здравоохранение

EQRR

-

VEGI

-

Недвижимость

EQRR

-

VEGI

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

EQRR vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
0.97

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
1.51

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.18

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

1.92

+7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

3.68

+29.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

0.97

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EQRR и VEGI

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-37.37%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.49%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-17.71%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-28.86%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.96%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.82%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.90%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и VEGI

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеют волатильность 4.69% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.49%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.82%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

14.77%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.88%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

18.94%

+5.92%

Сравнение комиссий EQRR и VEGI

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и VEGI

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and VEGI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs VEGI's -37.37%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 3.48% for VEGI. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.39% for VEGI.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор