Сравнение EQRR с TMVE
EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у TMVE с доходностью 15.55%.
EQRR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQRR и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 28.12% | 4.64% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 15.55% | 6.04% |
Correlation
The correlation between EQRR and TMVE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQRR vs. TMVE — Ранг доходности на риск
EQRR
TMVE
Сравнение EQRR c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.30 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и TMVE
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQRR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -8.21% | -49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -1.53% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQRR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 13.91% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 13.91% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 13.91% | +10.95% |
Сравнение комиссий EQRR и TMVE
EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и TMVE
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.20% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQRR and TMVE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.10% for TMVE.
EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: ProShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для EQRR и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор