Сравнение EQRR с TMVE
EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у TMVE с доходностью 19.40%.
EQRR
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQRR и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 25.08% | 2.47% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 19.40% | 6.04% |
Correlation
The correlation between EQRR and TMVE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQRR vs. TMVE — Ранг доходности на риск
EQRR
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQRR c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQRR | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQRR и TMVE
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQRR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -8.21% | -49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -1.42% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQRR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 13.81% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 13.81% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 13.81% | +11.06% |
Сравнение комиссий EQRR и TMVE
EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и TMVE
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.10% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQRR and TMVE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
EQRR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.10% for TMVE.
EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: ProShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для EQRR и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор