PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQPGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQPGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		-5.41%14.60%29.99%35.60%-24.45%22.94%43.80%34.01%0.17%35.19%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 8.72% соответственно.

EQPGX

1 день
4.31%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.89%
1 год
17.45%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.12%
10 лет*
17.05%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с EQPGX:
EQPGX с PDRDXEQPGX с VOOEQPGX с VUGEQPGX с PREIXEQPGX с SPYGEQPGX с VITAXEQPGX с FHCIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий EQPGX и TVRIX

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

Доходность на риск

EQPGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг доходности на риск EQPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQPGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

6.06

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQPGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQPGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между EQPGX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и TVRIX

Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.55%0.52%10.64%0.48%1.96%11.42%10.84%8.56%6.43%11.57%5.90%2.21%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и TVRIX

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQPGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.00%

-39.36%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.45%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-24.87%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.11%

-39.36%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-9.20%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-6.10%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.06%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и TVRIX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQPGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.44%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

7.84%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

12.61%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

14.46%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

17.80%

+2.69%