PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQPGX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с SPYG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или SPYG.

Корреляция

Корреляция между EQPGX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQPGX:

0.41

SPYG:

0.71

Коэф-т Сортино

EQPGX:

0.77

SPYG:

1.18

Коэф-т Омега

EQPGX:

1.11

SPYG:

1.17

Коэф-т Кальмара

EQPGX:

0.44

SPYG:

0.85

Коэф-т Мартина

EQPGX:

1.52

SPYG:

2.85

Индекс Язвы

EQPGX:

6.72%

SPYG:

6.61%

Дневная вол-ть

EQPGX:

22.90%

SPYG:

25.09%

Макс. просадка

EQPGX:

-61.96%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

EQPGX:

-6.42%

SPYG:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 15.85% против 14.63% соответственно.

EQPGX

С начала года

-1.33%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

-1.36%

1 год

9.29%

3 года

19.02%

5 лет

17.01%

10 лет

15.85%

SPYG

С начала года

0.54%

1 месяц

18.58%

6 месяцев

2.67%

1 год

17.66%

3 года

19.35%

5 лет

16.81%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий EQPGX и SPYG

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQPGX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг риск-скорректированной доходности EQPGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQPGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и SPYG

EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.41%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.61%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и SPYG

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и SPYG

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.84% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...