Сравнение EQPGX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или SPYG.
Основные характеристики
| EQPGX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.41% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 37.93% | 31.97% |
| Дох-ть за 3 года | 11.78% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.08% | 15.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.36% | 14.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 13.92% |
| Макс. просадка | -61.96% | -67.79% |
| Current Drawdown | -0.65% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между EQPGX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и SPYG
С начала года, EQPGX показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 16.36% против 14.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и SPYG
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQPGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и SPYG
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPYG в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.42% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.91% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и SPYG
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и SPYG
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.19% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.