PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQPGX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с SPYG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или SPYG.

Корреляция

Корреляция между EQPGX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.02%
342.82%
EQPGX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQPGX:

-0.07

SPYG:

0.71

Коэф-т Сортино

EQPGX:

0.07

SPYG:

1.12

Коэф-т Омега

EQPGX:

1.01

SPYG:

1.16

Коэф-т Кальмара

EQPGX:

-0.06

SPYG:

0.80

Коэф-т Мартина

EQPGX:

-0.18

SPYG:

2.77

Индекс Язвы

EQPGX:

9.97%

SPYG:

6.36%

Дневная вол-ть

EQPGX:

24.53%

SPYG:

24.83%

Макс. просадка

EQPGX:

-61.96%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

EQPGX:

-19.77%

SPYG:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции EQPGX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.99% соответственно.

EQPGX

С начала года

-7.84%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-3.37%

5 лет

9.37%

10 лет

8.07%

SPYG

С начала года

-6.59%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-3.48%

1 год

15.14%

5 лет

16.05%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQPGX и SPYG

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
График комиссии EQPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQPGX: 0.71%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQPGX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг риск-скорректированной доходности EQPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQPGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQPGX: -0.07
SPYG: 0.71
Коэффициент Сортино EQPGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQPGX: 0.07
SPYG: 1.12
Коэффициент Омега EQPGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQPGX: 1.01
SPYG: 1.16
Коэффициент Кальмара EQPGX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQPGX: -0.06
SPYG: 0.80
Коэффициент Мартина EQPGX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EQPGX: -0.18
SPYG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.71
EQPGX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и SPYG

EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.41%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и SPYG

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-11.13%
EQPGX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и SPYG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) составляет 15.16%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
16.16%
EQPGX
SPYG