Сравнение EQPGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQPGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | -4.21% | 14.60% | 29.99% | 35.60% | -24.45% | 22.94% | 43.80% | 34.01% | 0.17% | 35.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EQPGX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.20% против 14.16% соответственно.
EQPGX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 17.20%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и FXAIX
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
EQPGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EQPGX
FXAIX
Сравнение EQPGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQPGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 7.30 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EQPGX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и FXAIX
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.55% | 0.52% | 10.64% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и FXAIX
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -33.79% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -8.89% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -24.50% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -33.79% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.56% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -3.83% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.55% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и FXAIX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.37% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 9.55% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 18.32% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.92% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.05% | +2.44% |