Сравнение EQLT с SPHB
EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 53.56% vs 62.78% for SPHB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 27.04%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 29.05%.
EQLT
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 27.04%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 26.31%
- 1 год
- 62.78%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам EQLT и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 27.04% | 33.93% | -1.29% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 29.05% | 32.87% | 8.77% |
Correlation
The correlation between EQLT and SPHB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between EQLT and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EQLT и SPHB
Секторы
EQLT
SPHB
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
EQLT
SPHB
Финансовые услуги
EQLT
SPHB
Промышленность
EQLT
SPHB
Потребительский циклический сектор
EQLT
SPHB
Сырьевые материалы
EQLT
SPHB
Коммуникационные услуги
EQLT
SPHB
Энергетика
EQLT
SPHB
Потребительский защитный сектор
EQLT
SPHB
Здравоохранение
EQLT
SPHB
Коммунальные услуги
EQLT
SPHB
Недвижимость
EQLT
SPHB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLT vs. SPHB — Ранг доходности на риск
EQLT
SPHB
Сравнение EQLT c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLT | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 5.90 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | 22.17 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLT и SPHB
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLT | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -46.84% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.70% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.02% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -8.48% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и SPHB
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) составляет 10.59%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что EQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLT | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 11.78% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 19.72% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.30% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 27.73% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 28.54% | -7.19% |
Сравнение комиссий EQLT и SPHB
EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и SPHB
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPHB в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.62% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.54% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
EQLT and SPHB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (11.78%) compared to EQLT (10.59%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs SPHB's -46.84%.
On 1-year performance, SPHB leads with 62.78% vs 53.56% for EQLT. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHB has performed better with a 62.78% return vs 53.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.
EQLT has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.54% for SPHB.
EQLT is categorized as Emerging Markets Equities, while SPHB is S&P 500. EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.25% for SPHB.
SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQLT и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор