PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQLT с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Quality Factor funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 48.63% vs 26.97% for QARP. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 15.18%.

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

Сравнение доходности по годам EQLT и QARP

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%4.81%

Correlation

The correlation between EQLT and QARP is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between EQLT and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и QARP

Секторы
EQLT
QARP

Технологии

34.8%
24.1%

Финансовые услуги

19.5%
12.4%

Промышленность

11.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.4%

Сырьевые материалы

6.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.5%

Энергетика

3.5%
6.3%

Здравоохранение

3.3%
14.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EQLT
34.8%
QARP
24.1%

Финансовые услуги

EQLT
19.5%
QARP
12.4%

Промышленность

EQLT
11.4%
QARP
7.9%

Потребительский циклический сектор

EQLT
8.2%
QARP
9.4%

Сырьевые материалы

EQLT
6.5%
QARP
2.5%

Коммуникационные услуги

EQLT
5.2%
QARP
10.5%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.5%
QARP
9.5%

Энергетика

EQLT
3.5%
QARP
6.3%

Здравоохранение

EQLT
3.3%
QARP
14.0%

Коммунальные услуги

EQLT
1.8%
QARP
1.9%

Недвижимость

EQLT
0.9%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

EQLT vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQLT c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLTQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.54

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.57

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.73

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

16.69

-4.49

EQLT vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLT и QARP

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-35.44%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.26%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.10%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.37%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.62%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и QARP

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.80%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

8.20%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

10.65%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

15.53%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.51%

+1.80%

Сравнение комиссий EQLT и QARP

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и QARP

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and QARP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs QARP's -35.44%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 26.97% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.00% for QARP.

EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор