PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQLT с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с PSET

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both Quality Factor funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while PSET tracks the NASDAQ US Price Setters. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 48.63% vs 9.68% for PSET. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 6.30%.

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%

PSET

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
8.80%
С начала года
6.30%
1 год
9.68%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.05%
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

PSET

Principal Quality ETF
$119.71K$93.90K$173.26K

Сравнение доходности по годам EQLT и PSET

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%
PSET
Principal Quality ETF		6.30%7.27%7.27%

Correlation

The correlation between EQLT and PSET is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between EQLT and PSET has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и PSET

Секторы
EQLT
PSET

Технологии

34.8%
37.4%

Финансовые услуги

19.5%
13.9%

Промышленность

11.4%
20.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.0%

Сырьевые материалы

6.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.1%

Энергетика

3.5%
1.2%

Здравоохранение

3.3%
10.9%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EQLT
34.8%
PSET
37.4%

Финансовые услуги

EQLT
19.5%
PSET
13.9%

Промышленность

EQLT
11.4%
PSET
20.5%

Потребительский циклический сектор

EQLT
8.2%
PSET
5.0%

Сырьевые материалы

EQLT
6.5%
PSET
3.7%

Коммуникационные услуги

EQLT
5.2%
PSET
6.2%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.5%
PSET
1.1%

Энергетика

EQLT
3.5%
PSET
1.2%

Здравоохранение

EQLT
3.3%
PSET
10.9%

Коммунальные услуги

EQLT
1.8%
PSET

-

Недвижимость

EQLT
0.9%
PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHD

Доходность на риск

EQLT vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQLT c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLTPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.75

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.11

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.75

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

2.46

+9.74

EQLT vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLT и PSET

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-34.74%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.94%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.55%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и PSET

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.63%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

10.07%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

13.04%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

17.62%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.12%

+3.19%

Сравнение комиссий EQLT и PSET

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и PSET

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PSET в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.67%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and PSET have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to PSET (3.63%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs PSET's -34.74%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 9.68% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.67% for PSET.

EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while PSET tracks NASDAQ US Price Setters. They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.15% for PSET.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор